斯彬教你如何成功打造交易系統(tǒng)的捷徑*視頻

打造系統(tǒng)的第一步:理解隨機(jī)性與局部規(guī)律的對(duì)立統(tǒng)一 首先市場在小周期比如30分鐘以下的周期圖表充滿了隨機(jī)性，這只能算一個(gè)常識(shí)，但不要小看這個(gè)常識(shí)，有了隨機(jī)性就必然有規(guī)律性，在波浪理論視頻中舉例最近的實(shí)盤中有一些局部的地方是充滿規(guī)律而不是隨機(jī)性的,當(dāng)你領(lǐng)悟到這一點(diǎn)之后把這背后的核心邏輯提取出來，專門形成一個(gè)具體進(jìn)場位、出場位、止損位的交易系統(tǒng)

第二步：找到你最有感覺、最自信、最靠譜的模型，然后深度挖掘下去 這背后的支撐可以是別人的一句指點(diǎn)、哲學(xué)的啟發(fā)、反復(fù)實(shí)盤中的深刻體會(huì)、錯(cuò)誤的教訓(xùn)、理論中的精髓……獨(dú)特的組合，這是你的出發(fā)點(diǎn)，必須找到那個(gè)你認(rèn)為”最”有感覺的規(guī)律，只有從”最”的身上做為切入點(diǎn)，才會(huì)有持續(xù)性的自信和堅(jiān)持。

第三步:將系統(tǒng)的必要條件精準(zhǔn)化 這個(gè)系統(tǒng)是為你自己打造的，背后一定有清晰而且精準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)，把他們一一列出來，然后把品種攤開，用固定系統(tǒng)與直覺型系統(tǒng)不同，固定系統(tǒng)必須機(jī)會(huì)品種多，比如做期貨的不能只做一個(gè)銅，做外匯的不能做一個(gè)歐美，核心目的是為了給自己提供更多的機(jī)會(huì)去練習(xí)，不去練習(xí)是無法找到這個(gè)系統(tǒng)背后最為關(guān)鍵的那一個(gè)必要條件，這背后離不開你反復(fù)心血的付出！

第四步:從大量的實(shí)踐中找到真正的系統(tǒng)機(jī)會(huì)與反過來必須懂得舍棄的雞肋-成功的關(guān)鍵就在于取舍之間
反復(fù)的實(shí)踐你會(huì)逐步認(rèn)清這個(gè)系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)與不足，實(shí)戰(zhàn)過程中最容易遇到的問題:市場總是千變?nèi)f化，就會(huì)很自然的分成一等、二等、三等機(jī)會(huì)，當(dāng)市場出現(xiàn)三等機(jī)會(huì)的時(shí)候，心態(tài)好的人內(nèi)心是很愿意放棄而觀望的，但是絕大多數(shù)人卡死在當(dāng)二等機(jī)會(huì)就在眼前，我到底是做還是不做，如果做投入多少倉位去做的問題？舍棄還是帶著害怕會(huì)丟失這單盈利的機(jī)會(huì)呢？這里的問題非常簡單，這個(gè)時(shí)候你應(yīng)該反復(fù)把一等機(jī)會(huì)和二等機(jī)會(huì)中的共性提列出來，重新找到里面共同最重要的那一條，不滿足堅(jiān)決不做的那一條是什么，找到它你再也不會(huì)去擔(dān)心二等機(jī)會(huì)不做是不是要錯(cuò)失良機(jī)了。

第四步是真正考驗(yàn)人的地方，絕大多數(shù)人失敗最核心的就在兩個(gè)地方:第一個(gè)是系統(tǒng)的背后沒有非常精髓的邏輯、哲理作為支撐，第二個(gè)-執(zhí)行力不夠，半途而廢！沒有真正下狠功夫去深入的研究系統(tǒng)的雞肋到底在哪里，反過來真正的機(jī)會(huì)背后的靈魂究竟是什么！ ?

最關(guān)鍵的問題：打造系統(tǒng)的捷徑在哪里?
1.專注一個(gè):一個(gè)才能成功，兩個(gè)就會(huì)失敗
2.找到共性:雖然市場千變?nèi)f化，作為研究系統(tǒng)本身是一定會(huì)有共性的
3.積思頓釋自會(huì)練就火眼金睛:把一招練成絕招，就需要大量的實(shí)戰(zhàn)作為基礎(chǔ)，勤奮一點(diǎn)，市場每次出現(xiàn)這種機(jī)會(huì)，就把這次的交易機(jī)會(huì)截圖保存，反復(fù)翻閱反復(fù)琢磨反復(fù)研究，只有時(shí)間久了，只有足夠用心才能找到那個(gè)絕妙之處！

對(duì)于每次把握不一樣能不能做一個(gè)針對(duì)性的資金管理呢？想法是好的，具體執(zhí)行起來因?yàn)榘盐崭惺请y以量化的！這里給大家分享我的經(jīng)驗(yàn):

固定的系統(tǒng)在市場走出來會(huì)出現(xiàn)各種變盤匹配的問題，如果你的所有變量都滿足，那就是高成功率事件，同時(shí)對(duì)應(yīng)的出現(xiàn)頻率低。如果少了一個(gè)變盤的配合，那么成功率會(huì)下降，出現(xiàn)頻率會(huì)高一點(diǎn)，對(duì)于系統(tǒng)和市場實(shí)際情況的匹配，直接采用分級(jí)的策略：

1.把握感有7成的，直接用小資金做，就玩一玩，練一練，這是我的一個(gè)重要紀(jì)律，對(duì)于7層把握的單子我的體會(huì)是總體難賺錢，今天賺了會(huì)被明天的錯(cuò)誤還回去！

2.把握感有8成以上的，用正式的倉位去做，這個(gè)時(shí)候必須按你的嚴(yán)格資金管理去一致性的執(zhí)行，在執(zhí)行你的8成系統(tǒng)最初期有一個(gè)不自信期，唯一能克服的辦法只有一致性的去執(zhí)行，當(dāng)你練習(xí)到一手我這次虧了，但用不了多少就會(huì)賺回來的自信時(shí)就是系統(tǒng)和資金管理完全配對(duì)的時(shí)候。

3.把握感9成以上，金融市場在理論上存在100%的事件，一是很少，二是即使是100%也還是存在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以這里的9成有2個(gè)意思，一是市場走到這里我的成功率有90%以上，第二層意思這里其實(shí)是100%，但需要減去一個(gè)意外風(fēng)險(xiǎn)；針對(duì)前面一種我的處理是用加倉策略，針對(duì)后面一種，我的處理是小賬號(hào)滿倉，大賬號(hào)加倍。

資金管理到最后是根據(jù)你的具體把握去匹配，最起碼的原則，這里是我的一個(gè)臨時(shí)創(chuàng)新的系統(tǒng)單，那你最好小倉(絕大多數(shù)新手都在這里反復(fù)虧損)，市場走出系統(tǒng)單時(shí)，一定要忘記過去按一致性去做(大多數(shù)新手在非系統(tǒng)單特別膽大，在真正的系統(tǒng)單出來反而膽小)，最后建議你先去建立自信，再去考慮賺錢！

macd指標(biāo)的背離加上一個(gè)順勢(shì)背離，均線的金叉死叉升級(jí)成順勢(shì)金叉和順勢(shì)死叉，波浪理論中的簡單朝五改成順勢(shì)朝五，為何人們會(huì)在沒有領(lǐng)悟到順勢(shì)這一關(guān)卡呢！其根本原因在內(nèi)心的放不下，放不下任何一個(gè)機(jī)會(huì)，不想放過任何一次看似應(yīng)該屬于你的機(jī)會(huì)！其實(shí)波浪中有一個(gè)很大的難題，什么才是趨勢(shì)，它在哪?這個(gè)問題是必須想明白，對(duì)波浪有一定懂的人會(huì)明白，波浪你要找無窮無盡的C浪，那這些C浪是趨勢(shì)嗎？它的界限點(diǎn)在于這個(gè)C浪足夠我去加倉那它就屬于一波趨勢(shì)行情，這一點(diǎn)需要必須對(duì)系統(tǒng)不斷升級(jí)后回頭看會(huì)比較明白。

舍渾求靜的橋梁就是順勢(shì)，這里的分享真心領(lǐng)悟的人一定會(huì)有所頓悟，結(jié)合你自己的交易系統(tǒng)，去掉你那個(gè)滿足交易系統(tǒng)但卻逆勢(shì)的機(jī)會(huì)，正是舍棄了不斷犯錯(cuò)虧損之后的一頭霧水，得到了一身輕松！

拉爾夫·納爾遜·艾略特（Ralph?Nelson?Elliott)，是波浪理論的創(chuàng)始人。1871年7月28日出生在美國密蘇里州堪薩斯市的瑪麗斯維利鎮(zhèn)Marysville.

1891年，也就是艾略特20歲的時(shí)候，他離家在墨西哥的鐵路公司工作。大約在1896年，艾略特開始了他的會(huì)計(jì)職業(yè)生涯。在隨后的25年里，艾略特在許多公司（主要是鐵路公司）任職，這些公司遍布墨西哥、中美洲和南美州。后來，他在危地馬拉大病一場，并在1927年退休。退休后，他回到加利福尼亞的老家養(yǎng)病。正是在這段漫長的休養(yǎng)期間，研究反映市場運(yùn)動(dòng)的道瓊斯指數(shù)，經(jīng)過長期的研究，發(fā)現(xiàn)股市也有相同的重復(fù)現(xiàn)象，提出了著名的波動(dòng)原理，并且利用道瓊斯指數(shù)DIJA驗(yàn)證了這套理論。顯然艾略特提出的波動(dòng)原理極大程度上受益于道氏理論，并且也與道氏理論有許多相通之處。與道氏理論相結(jié)合，通過認(rèn)真的觀察分析思考，艾略特發(fā)展完善了波動(dòng)原理，同時(shí)在可操作性和闡確性方面大大超過了道氏理論。他們兩人都觀察到人們的活動(dòng)控制了市場運(yùn)動(dòng)，道氏理論主要對(duì)股市的發(fā)展趨勢(shì)給予了較完美的定性解釋，但艾略特則將其更加具體化，在定量分析上提出了獨(dú)到的見解，涉及了更大的范圍。
1934年代查爾斯·Ｊ·柯林斯發(fā)起一個(gè)股市周刊，艾略特希望加入工作，因此與克林斯有很多書信往來。當(dāng)時(shí)正值1935年第一季度，股市從1934年谷底一路下滑，1935年第一季度里道瓊斯鐵路平均又再度打破1934年的底值。這時(shí)投資者、經(jīng)濟(jì)學(xué)家、市場分析人員尚未從1929—1932年不愉快的市場環(huán)境中擺脫出來，對(duì)1935年這一次下跌更加恐懼，難道又是一次麻煩嗎？
就在這樣的時(shí)刻，克林斯接到了艾略特的一個(gè)電報(bào)，他強(qiáng)調(diào)自己的看法，認(rèn)為下跌已結(jié)束，并且這個(gè)下跌僅僅只是牛市第一個(gè)回調(diào)，這個(gè)牛市還要持續(xù)相當(dāng)長一段時(shí)間。接著的事實(shí)證明艾略特見解之正確，柯林斯終于被他深深地折服了，并詳細(xì)地公開了自己的理論，寫下了《波浪理論》，在克林斯幫助下立足于華爾街。隨后，通過克林斯的引薦，《金融世界》雜志連續(xù)刊登了艾略特關(guān)于波動(dòng)理論的一系列文章。
1946年，也就是艾略特去世前兩年，他完成了關(guān)于波浪理論的集大成之作《自然法則－－宇宙的奧秘》（Nature`sLaw–The?SecretOf?The?Universe)，不僅包括了波動(dòng)原理，而且包括費(fèi)波納茨級(jí)數(shù)和一些神秘的提議，進(jìn)一步支持他的觀點(diǎn)。
當(dāng)我們經(jīng)歷了許多難以想像與預(yù)測的經(jīng)濟(jì)景氣變化，諸如經(jīng)濟(jì)蕭條、大跌以及戰(zhàn)后重建和經(jīng)濟(jì)繁榮等，我發(fā)現(xiàn)艾略特的波浪理論和現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展脈動(dòng)之間竟是如此地相互契合。對(duì)于艾略特波浪理論的分析、預(yù)測能力，我深具信心。如果由我選出20世紀(jì)最有價(jià)值的發(fā)現(xiàn)，我會(huì)選“艾略特波浪理論”。因?yàn)樗亲匀唤绮▌?dòng)規(guī)律的一種近似“數(shù)學(xué)表達(dá)模型”?；旧?，它和其他股市分析方法不處在同一層次上。如果以集合來說明，就如圖1所示。事實(shí)上，可能是運(yùn)氣的關(guān)系，艾略特竟然在養(yǎng)病的三年期間，通過對(duì)道·瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的仔細(xì)研究，而發(fā)現(xiàn)我們現(xiàn)在所謂的“波浪理論”，就像“高爾夫球落點(diǎn)問題”一樣，我們已經(jīng)無從知道艾略特是如何發(fā)現(xiàn)的，只能說是他的運(yùn)氣而已。
波浪理論又稱艾略特波浪理論，是一種技術(shù)分析理論，是對(duì)道氏理論進(jìn)行了更加深入研究并已經(jīng)被完成了的理論體系，道氏理論告訴人們何謂大海，而波浪理論指導(dǎo)你如何在大海上沖浪。在金融市場上，只要有交易的地方自然會(huì)上下波動(dòng)，而這上下波動(dòng)都是由小波動(dòng)構(gòu)成了中級(jí)波動(dòng)，中級(jí)波動(dòng)積累出了長年走勢(shì)，而眼前的任何周期級(jí)別的圖表上總是以“非直線性”波動(dòng)展現(xiàn)出來，這上上下下的波動(dòng)與自然中的潮汐現(xiàn)象及其相似，而且正是由這些“非直線性”的波動(dòng)呈現(xiàn)了與自然和諧的結(jié)構(gòu)性形態(tài)，然后針對(duì)這類形態(tài)從波動(dòng)幅度、數(shù)列比例、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、時(shí)間周期、市場情緒等各個(gè)角度開始了深入的研究，挖掘出了前所未有的新認(rèn)識(shí)和新發(fā)現(xiàn)，精煉出市場的13種形態(tài)以及系列波動(dòng)規(guī)則，在市場上這些型態(tài)總是重復(fù)出現(xiàn)，但是出現(xiàn)的時(shí)間間隔及幅度大小并不一定具有再現(xiàn)性。爾后又發(fā)現(xiàn)了這些呈結(jié)構(gòu)性型態(tài)之圖形可以連接起來形成同樣型態(tài)的更大圖形，提出了一系列權(quán)威性的演繹法則用來解釋市場的行為，并特別強(qiáng)調(diào)波動(dòng)原理的預(yù)測價(jià)值，為人們的操作提供了重要的指導(dǎo)意義，這就是久負(fù)盛名的艾略特波浪理論，又稱波浪理論。

艾略特波浪理論認(rèn)為市場走勢(shì)不斷重復(fù)一種模式，指數(shù)的上升和下跌將是交替進(jìn)行的。推動(dòng)浪和調(diào)整浪是價(jià)格波動(dòng)的兩種最基本的方式。每一周期由五個(gè)上升浪和三個(gè)下跌浪組成，價(jià)格隨主趨勢(shì)運(yùn)行時(shí)，依五波的順序波動(dòng)，被定義為推動(dòng)浪，逆主趨勢(shì)而行時(shí)，依三波的順序波動(dòng)，被定義為。艾略特波浪理論將不同規(guī)模分趨勢(shì)分成九大類，最長的超大循環(huán)波是橫跨200年的超大型周期，而次微波則只覆蓋數(shù)小時(shí)之內(nèi)的走勢(shì)。但無論趨勢(shì)的規(guī)模如何，每一周期由8個(gè)波浪構(gòu)成這一點(diǎn)是不變的。
波浪理論的基本原則其實(shí)很簡單，讀者在不久將會(huì)發(fā)現(xiàn)波浪理論涵蓋的許多要點(diǎn)?？雌饋硭圃嘧R(shí)，這是因?yàn)椴ɡ死碚摰脑S多架構(gòu)，相當(dāng)符合道氏理論的原理和傳統(tǒng)的圖型技術(shù)。不過，波浪理論已超越傳統(tǒng)的圖型分析技術(shù)，能夠針對(duì)市場的波動(dòng)，提供全盤性的分析角度、得以解釋特定的圖形型態(tài)發(fā)展的原因與時(shí)機(jī)，以及圖形本身所代表的意義，波浪理論同時(shí)也能夠幫助市場分析師、找出市場循環(huán)周期的所在。

曾經(jīng)有人說過，多數(shù)的技術(shù)分析，在本質(zhì)上是屬于趨勢(shì)分析。道氏理論，且不談其所有的優(yōu)點(diǎn)，也是在趨勢(shì)形成之后，才出現(xiàn)確認(rèn)的訊號(hào)，波浪理論則能根據(jù)形態(tài)和內(nèi)部結(jié)構(gòu)更進(jìn)一步的對(duì)歷史頂部與底部提前作出預(yù)警訊號(hào)，而且能以較傳統(tǒng)的分析方法加以確認(rèn)。

波浪理論是技術(shù)分析中運(yùn)用最多,是一種具有特殊價(jià)值的工具，具體表現(xiàn)在其普遍性及精確性。說它具普遍性，是指我們可在許多有關(guān)人類活動(dòng)的領(lǐng)域中運(yùn)用到它，且許多時(shí)候有令人難以置信的效果；說它具有精確性，是指在確認(rèn)以及預(yù)測走勢(shì)的變化上，其準(zhǔn)確性令人嘆為觀止。這是其他分析方法所難望其項(xiàng)背的。當(dāng)時(shí)，準(zhǔn)確地說在美股見底之前的半個(gè)小時(shí)，艾略特就預(yù)言，在未來的幾十年將會(huì)出現(xiàn)一個(gè)大多頭市場。他的這項(xiàng)預(yù)言，與仍然彌漫著熊氣的市場截然相反。其時(shí)大部分人都不敢想象道·瓊斯工業(yè)平均指數(shù)會(huì)超越它在1929年所創(chuàng)下的最高點(diǎn)(386點(diǎn))。但是，事實(shí)證明波浪理論是對(duì)的!

波浪理論博大精深，深不可測，在技術(shù)分析理論中占據(jù)了絕對(duì)地位的著作。如果你想站得更高，看得更遠(yuǎn)，在市場上得道這是一門必修課，也為熱愛交易和研究市場本質(zhì)的人提供了一個(gè)很好的方向。如果你掌握了其中精髓，能對(duì)市場有一種脫俗的理解，在從事交易的過程中能夠?yàn)t灑自如，可以在任何交易量大的金融品種上博馳，盡享智慧帶給你的樂趣。